汇率时间序列的混沌分析方法

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成果类型：

期刊论文

作者：

孙倩

作者机构：

[孙倩] 湖南城市学院经济管理系

湖南

中南大学商学院

语种：

中文

关键词：

汇率;时间序列;混沌

期刊：

求索

ISSN：

1001-490X

年：

2011

期：

页码：

11-13

DOI：

10.16059/j.cnki.cn43-1008/c.2011.09.065

基金类别：

(08YBB323):湖南省哲学社会科学基金项目 :湖南省城市经济研究基地资助

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

管理学院

摘要：

针对目前汇率时间序列研究中存在的方法不统一，研究内容缺乏系统性等问题，本文以混沌分析方法为基础，按照汇率时间序列的多维特征——混沌特征——混沌分析方法的逻辑架构，探讨了汇率时间序列的混沌判别依据、分析方法以及特征量计算的方法，并就汇率时间序列和混沌分析方法结合的方法进行介绍，为解析汇率波动的非线性特征提供理论研究框架。

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